Intel Math Kernel Library (MKL)に入ってある乱数発生ライブラリーVector Statistical Library (VSL)を使うことにする。
Fortranの組込みであるrandom_numberはpseudo-random number generatorを基礎としているらしいが、具体的な乱数発生方法はわからない(ちゃんと調べてない)。
一方、VSLには流行のMersenne Twister (これはpseudo-random number)やquasi-random number generatorを簡単に選択することができる。
pseudo vs. quasiにはたくさんの議論があるよう。なんとなく、後者が積分を計算する上でパフォーマンスが良い(収束が速い)というイメージ。
link
http://demonstrations.wolfram.com/MersenneTwisterAndFriends/
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